Провести тест Рамсея,
Тестируем модель на пропущенные переменные
Ramsey RESET Test: | ||||
F-statistic |
0.606829 |
Prob. F(2,9) |
0.5659 | |
Log likelihood ratio |
1.771018 |
Prob. Chi-Square(2) |
0.4125 | |
Test Equation: | ||||
Dependent Variable: STOCK | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/22/08 Time: 11:30 | ||||
Sample: 1994 2007 | ||||
Included observations: 14 | ||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
C |
-48.61893 |
76.42636 |
-0.636154 |
0.5405 |
M |
1.716507 |
2.539427 |
0.675943 |
0.5161 |
OIL |
1.008972 |
1.225458 |
0.823342 |
0.4316 |
FITTED^2 |
-0.003455 |
0.025301 |
-0.136576 |
0.8944 |
FITTED^3 |
6.19E-05 |
0.000175 |
0.353875 |
0.7316 |
R-squared |
0.862062 |
Mean dependent var |
31.62247 | |
Adjusted R-squared |
0.800756 |
S.D. dependent var |
30.52121 | |
S.E. of regression |
13.62366 |
Akaike info criterion |
8.333947 | |
Sum squared resid |
1670.438 |
Schwarz criterion |
8.562181 | |
Log likelihood |
-53.33763 |
Hannan-Quinn criter. |
8.312819 | |
F-statistic |
14.06169 |
Durbin-Watson stat |
1.717569 | |
Prob(F-statistic) |
0.000656 |
Пропущенных переменных нет.
Также этот тест применяется для проверки на гетероскедастичность. Ее он тоже не выявил.
проверить данные на наличие мультиколлинеарности, принять меры при ее наличии,
Другое по экономике
Статистический исследование формирования и использования прибыли предприятия на материалах ООО Лесной
В период перехода к рыночной экономике требуются новые подходы к анализу,
которые позволяют дать обобщенную и глубокую оценку объемных показателей
деятельности предприятия. Для этого следует знать различные методики анализа и
уметь исп ...